Fundada en 1905 por Hans Wildorf y Alfred Davis. Wilsdorf & Davis fue el nombre original de lo que después se convirtió Rolex Watch Company. Hans Wilsdorf junto con Michael Hickman registran la marca Rolex, en La Chaux-de-Fonds, Suiza, en 1908.
Los primeros relojes pulsera de Wilsdorf y Davis generalmente se marcaban como "W & D" en el interior de la tapa, estos mismos se vendían a joyeros que a su vez marcaban en el dial de los relojes sus propios nombres.
La empresa Wilsdorf & Davis se trasladó del Reino Unido en 1919 a Suiza debido a que era caro exportar oro, plata y demás metales preciosos; de entonces la sede de Rolex ha permanecido en Ginebra, Suiza.
Una de sus innovaciones fue el primer reloj de pulsera resistente al agua Oyster en 1927. Así mismo, en 1945 se presentó el modelo Datejust, que constituyó el primer cronómetro con un mecanismo para el cambio de fecha automático.
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